PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIDDX с PRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIDDX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		-1.33%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции TIDDX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 8.47% против 18.91% соответственно.

TIDDX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.11%
1 год
21.66%
3 года*
11.32%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.47%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с VGPMXTIDDX с ALOIXTIDDX с FSTSXTIDDX с FTISXTIDDX с DFVQXTIDDX с PRDGX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с CWGIX

Сравнение комиссий TIDDX и PRSCX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.

TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund

Доходность на риск

TIDDX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.98

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.75

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

5.78

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между TIDDX и PRSCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и PRSCX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		5.35%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и PRSCX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIDDXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-85.26%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-17.99%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-46.19%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-46.19%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-14.33%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-30.01%

+16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.45%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) составляет 7.23%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что TIDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIDDXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

10.11%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

17.96%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

27.58%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

27.42%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

24.54%

-8.01%