PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIDDX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIDDX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		-1.33%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции TIDDX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.94% соответственно.

TIDDX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.11%
1 год
21.66%
3 года*
11.32%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.47%

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с VGPMXTIDDX с ALOIXTIDDX с FTISXTIDDX с DFVQXTIDDX с FSTSXTIDDX с PRDGX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с DISMXLZISX с OAKEXLZISX с HRIIX

Сравнение комиссий TIDDX и LZISX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

Доходность на риск

TIDDX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.93

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.45

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.89

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

11.49

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между TIDDX и LZISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и LZISX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		5.35%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%0.00%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и LZISX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIDDXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-65.43%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.10%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-42.01%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-44.80%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-8.31%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-14.85%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.05%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и LZISX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) составляет 7.23%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что TIDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIDDXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.93%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

15.31%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

19.12%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.24%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.87%

-0.34%