Сравнение TIBWX с EAIIX
TIBWX (TIAA-CREF International Bond Fund) and EAIIX (Eaton Vance Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, TIBWX returned 1.04%/yr vs 1.03%/yr for EAIIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TIBWX charges 0.59%/yr vs 1.02%/yr for EAIIX.
Доходность
Сравнение доходности TIBWX и EAIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIBWX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у EAIIX с доходностью 3.60%.
TIBWX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
EAIIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам TIBWX и EAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 0.45% | 4.24% | 4.60% | 9.06% | -11.39% | -2.19% | 4.81% | 9.96% | 0.39% | 5.66% |
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 3.60% | 13.67% | -2.81% | 8.45% | -11.29% | -5.71% | 9.33% | 6.09% | -2.67% | 10.45% |
Correlation
The correlation between TIBWX and EAIIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between TIBWX and EAIIX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIBWX vs. EAIIX — Ранг доходности на риск
TIBWX
EAIIX
Сравнение TIBWX c EAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBWX | EAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.66 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.49 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 16.86 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBWX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.16 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TIBWX и EAIIX
Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки EAIIX в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и EAIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIBWX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -25.32% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.33% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.99% | -8.35% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -24.13% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.66% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -5.04% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.62% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBWX и EAIIX
TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIBWX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.88% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.44% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.32% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 6.55% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.51% | -2.19% |
Сравнение комиссий TIBWX и EAIIX
TIBWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EAIIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBWX и EAIIX
Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EAIIX в 8.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 8.76% | 7.44% | 4.80% | 4.42% | 4.54% | 5.37% | 6.13% | 5.69% | 4.70% | 4.43% | 5.53% | 5.89% |
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 1.53% | 1.53% | 1.95% | 0.24% | 11.88% | 2.03% | 2.75% | 5.40% | 3.93% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIBWX and EAIIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIBWX has higher volatility (1.08%) compared to EAIIX (0.88%). In terms of maximum drawdown, TIBWX dropped -16.47% vs EAIIX's -25.32%.
EAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIBWX и EAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор