PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBIX с TBWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBIX с TBWIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) and TBWIX (Thornburg Better World International Fund) are both mutual funds - TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg, while TBWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TIBIX returned 12.59%/yr vs 10.60%/yr for TBWIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIBIX charges 0.93%/yr vs 1.21%/yr for TBWIX.

Доходность

Сравнение доходности TIBIX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBIX показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции TBWIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.60% соответственно.

TIBIX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.31%
С начала года
17.02%
6 месяцев
20.55%
1 год
38.02%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.59%

TBWIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.47%
С начала года
3.82%
6 месяцев
4.91%
1 год
12.58%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBIX и TBWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.02%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		3.82%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%

Correlation

The correlation between TIBIX and TBWIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between TIBIX and TBWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Thornburg Better World International Fund

Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG
Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEA

Доходность на риск

TIBIX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBIX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBIXTBWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.54
0.97

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.55
1.44

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.18

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.15

1.04

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.88

3.56

+24.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBIX vs. TBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBIX на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа TBWIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBIX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBIXTBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54

0.97

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.34

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TIBIX и TBWIX

Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и TBWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBIXTBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-40.11%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-12.01%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.23%

-12.49%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-40.11%

+19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-40.11%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.99%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-10.22%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.50%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBIX и TBWIX

Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.12%, в то время как у Thornburg Better World International Fund (TBWIX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBIXTBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.48%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

10.23%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

12.90%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

17.62%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

16.86%

-3.36%

Сравнение комиссий TIBIX и TBWIX

TIBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBIX и TBWIX

Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности TBWIX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.47%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.07%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

TIBIX and TBWIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBWIX has higher volatility (3.48%) compared to TIBIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, TIBIX dropped -48.88% vs TBWIX's -40.11%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBIX и TBWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор