Сравнение TIBIX с OCMGX
TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) and OCMGX (OCM Gold Fund) are both mutual funds - TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg, while OCMGX is a Precious Metals fund managed by OCM. Over the past 10 years, TIBIX returned 12.59%/yr vs 17.11%/yr for OCMGX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TIBIX charges 0.93%/yr vs 2.32%/yr for OCMGX.
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и OCMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у OCMGX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции TIBIX уступали акциям OCMGX по среднегодовой доходности: 12.59% против 17.11% соответственно.
TIBIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 20.55%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.59%
OCMGX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 65.14%
- 3 года*
- 50.29%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение доходности по годам TIBIX и OCMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.02% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
OCMGX OCM Gold Fund | 5.51% | 167.05% | 23.15% | 4.21% | -17.71% | -9.67% | 44.28% | 56.74% | -13.84% | 9.70% |
Correlation
The correlation between TIBIX and OCMGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between TIBIX and OCMGX shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIBIX vs. OCMGX — Ранг доходности на риск
TIBIX
OCMGX
Сравнение TIBIX c OCMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и OCM Gold Fund (OCMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBIX | OCMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.30 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | 2.45 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.88 | 6.75 | +21.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBIX | OCMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54 | 1.73 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.58 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.51 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.12 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и OCMGX
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки OCMGX в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и OCMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIBIX | OCMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -84.47% | +35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -27.33% | +21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.23% | -27.33% | +18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -45.55% | +24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -45.55% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -19.54% | +18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -41.16% | +35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 9.89% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и OCMGX
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.12%, в то время как у OCM Gold Fund (OCMGX) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIBIX | OCMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 14.05% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 31.68% | -24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 38.61% | -30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 34.33% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 33.72% | -20.22% |
Сравнение комиссий TIBIX и OCMGX
TIBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии OCMGX в 2.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и OCMGX
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности OCMGX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCMGX OCM Gold Fund | 6.16% | 6.50% | 2.88% | 0.00% | 0.05% | 1.07% | 0.98% | 6.33% | 26.98% | 7.19% | 19.53% | 0.05% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.07% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
TIBIX and OCMGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCMGX has higher volatility (14.05%) compared to TIBIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, TIBIX dropped -48.88% vs OCMGX's -84.47%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIBIX и OCMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор