PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMGX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMGX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Fund (OCMGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

OCMGX управляется OCM. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMGX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Fund (OCMGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMGX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMGX
OCM Gold Fund		6.52%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, OCMGX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OCMGX превзошли акции OPGSX по среднегодовой доходности: 19.58% против 18.10% соответственно.

OCMGX

1 день
6.24%
1 месяц
-18.77%
С начала года
6.52%
6 месяцев
25.30%
1 год
106.44%
3 года*
48.36%
5 лет*
24.55%
10 лет*
19.58%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с TIBIXOCMGX с FEURXOCMGX с CEFOCMGX с FGADXOCMGX с FGPMX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий OCMGX и OPGSX

OCMGX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

OCMGX
OCM Gold Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

OCMGX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMGX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Fund (OCMGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMGXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.49

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.77

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.94

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

15.50

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMGX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMGX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGSX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMGX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMGXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между OCMGX и OPGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMGX и OPGSX

Дивидендная доходность OCMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMGX
OCM Gold Fund		6.10%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCMGX и OPGSX

Максимальная просадка OCMGX за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMGX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMGXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-80.04%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-29.01%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-47.09%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-47.09%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-19.81%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-29.33%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

7.38%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMGX и OPGSX

Текущая волатильность для OCM Gold Fund (OCMGX) составляет 15.59%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OCMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMGXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

16.75%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

35.48%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

43.40%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

33.09%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

32.99%

+0.92%