PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMGX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCMGX с OPGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCMGX (OCM Gold Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, OCMGX returned 17.13%/yr vs 14.84%/yr for OPGSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OCMGX charges 2.32%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности OCMGX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Fund (OCMGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCMGX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции OCMGX превзошли акции OPGSX по среднегодовой доходности: 17.13% против 14.84% соответственно.

OCMGX

1 день
-3.38%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.77%
6 месяцев
14.86%
1 год
65.37%
3 года*
50.19%
5 лет*
19.66%
10 лет*
17.13%

OPGSX

1 день
-3.03%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.41%
6 месяцев
6.66%
1 год
52.64%
3 года*
37.05%
5 лет*
15.28%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCMGX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMGX
OCM Gold Fund		4.77%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.41%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between OCMGX and OPGSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1988 г.

0.89

The correlation between OCMGX and OPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с FGADXOCMGX с FGPMXOCMGX с CEFOCMGX с TIBIXOCMGX с FEURX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO

Доходность на риск

OCMGX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMGX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Fund (OCMGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMGXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.39

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.85

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.07

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

5.29

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMGX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMGX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMGX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMGXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.25

-0.13

Просадки

Сравнение просадок OCMGX и OPGSX

Максимальная просадка OCMGX за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMGX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCMGXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-80.04%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-29.01%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-29.01%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-47.09%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-47.09%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.10%

-24.67%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.16%

-29.29%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

10.85%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMGX и OPGSX

OCM Gold Fund (OCMGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеют волатильность 14.05% и 13.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCMGXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

13.46%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.70%

35.95%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

43.13%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.34%

33.57%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

32.89%

+0.84%

Сравнение комиссий OCMGX и OPGSX

OCMGX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMGX и OPGSX

Дивидендная доходность OCMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMGX
OCM Gold Fund		6.21%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCMGX and OPGSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCMGX has higher volatility (14.05%) compared to OPGSX (13.46%). In terms of maximum drawdown, OCMGX dropped -84.47% vs OPGSX's -80.04%.

OCMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCMGX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор