PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5A.AS с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5A.AS с IGLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 31.99%/yr for IGLD.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5A.AS торгуется в USD, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью -0.81%.

TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD.DE

1 день
0.83%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
4.32%
1 год
31.07%
3 года*
31.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и IGLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		2.15%5.92%4.73%4.70%-1.86%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		-0.82%84.06%17.42%13.98%7.94%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and IGLD.DE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.18

The correlation between TI5A.AS and IGLD.DE shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с WINC.AS
Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO

Доходность на риск

TI5A.AS vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5A.ASIGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.14

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.58

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.52

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

3.81

+15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5A.AS vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IGLD.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5A.ASIGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.14

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.28

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и IGLD.DE

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки IGLD.DE в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и IGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5A.ASIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-20.30%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-20.30%

+19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-20.30%

+19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-18.63%

+18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.89%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

8.14%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и IGLD.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5A.ASIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

6.65%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

23.23%

-21.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

27.08%

-24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

21.71%

-18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

21.71%

-18.66%

Сравнение комиссий TI5A.AS и IGLD.DE

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и IGLD.DE

Ни TI5A.AS, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TI5A.AS and IGLD.DE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IGLD.DE is Precious Metals. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.25% for IGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и IGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор