Сравнение THYF с MHY
THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYF charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности THYF и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.09%.
THYF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYF и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.84% | 1.40% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between THYF and MHY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYF vs. MHY — Ранг доходности на риск
THYF
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THYF c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYF | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYF и MHY
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYF | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -1.58% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.04% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.29% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYF | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 2.99% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 2.99% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 2.99% | +2.80% |
Сравнение комиссий THYF и MHY
THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и MHY
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.00% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
THYF and MHY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYF is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYF is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
THYF has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Man Group. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для THYF и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор