Сравнение THW с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THW и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THW и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | -6.09% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, THW показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции THW уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 8.91% против 19.03% соответственно.
THW
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.91%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THW и STK
THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
THW vs. STK — Ранг доходности на риск
THW
STK
Сравнение THW c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THW | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.83 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.53 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.31 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 12.25 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THW | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.83 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.64 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между THW и STK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THW и STK
Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | 12.00% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок THW и STK
Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| THW | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.36% | -41.74% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -13.59% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -36.27% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -41.74% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -7.51% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -7.47% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.67% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности THW и STK
Текущая волатильность для abrdn World Healthcare Fund (THW) составляет 7.48%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что THW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THW | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 9.65% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 17.90% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 25.65% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 24.83% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 25.91% | -4.73% |