Сравнение THW с SHSSX
THW (abrdn World Healthcare Fund) and SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) are both Health & Biotech Equities funds. THW is actively managed, while SHSSX is passively managed. Over the past 10 years, THW returned 9.09%/yr vs 9.37%/yr for SHSSX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THW charges 1.54%/yr vs 0.84%/yr for SHSSX.
Доходность
Сравнение доходности THW и SHSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THW показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SHSSX с доходностью -5.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THW имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции SHSSX немного впереди с 9.37%.
THW
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 9.09%
SHSSX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам THW и SHSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | 0.57% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -5.37% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
Correlation
The correlation between THW and SHSSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between THW and SHSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THW vs. SHSSX — Ранг доходности на риск
THW
SHSSX
Сравнение THW c SHSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THW | SHSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.35 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 3.38 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THW | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.69 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок THW и SHSSX
Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и SHSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THW | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.36% | -35.40% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.83% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -15.95% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -17.90% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -28.34% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -8.10% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.98% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.91% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности THW и SHSSX
abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THW | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.16% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 10.40% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 13.76% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 14.37% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.54% | +4.66% |
Сравнение комиссий THW и SHSSX
THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THW и SHSSX
Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности SHSSX в 10.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.47% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.41% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
THW and SHSSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THW has higher volatility (5.05%) compared to SHSSX (4.16%). In terms of maximum drawdown, THW dropped -37.36% vs SHSSX's -35.40%.
THW currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THW и SHSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор