Сравнение THW с SHSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).
THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности THW и SHSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THW и SHSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | -4.57% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -4.56% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THW показывает доходность -4.57%, а SHSSX немного выше – -4.56%. За последние 10 лет акции THW уступали акциям SHSSX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.24% соответственно.
THW
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.08%
SHSSX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THW и SHSSX
THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.
Доходность на риск
THW vs. SHSSX — Ранг доходности на риск
THW
SHSSX
Сравнение THW c SHSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THW | SHSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.70 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.75 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.75 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THW | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между THW и SHSSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THW и SHSSX
Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности SHSSX в 10.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.81% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.38% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Просадки
Сравнение просадок THW и SHSSX
Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и SHSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THW | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.36% | -35.40% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.83% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -17.90% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -28.34% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -7.31% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -5.98% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.20% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности THW и SHSSX
abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THW | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.42% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 10.02% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 16.47% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 14.23% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 16.54% | +4.64% |