Сравнение THTA с ACYS
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. THTA charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности THTA и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 2.26% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between THTA and ACYS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. ACYS — Ранг доходности на риск
THTA
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THTA c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и ACYS
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -0.63% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -0.10% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -0.14% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 3.38% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 3.38% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 3.38% | +16.44% |
Сравнение комиссий THTA и ACYS
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и ACYS
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and ACYS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
THTA has the higher dividend yield at 11.10%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: SoFi and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для THTA и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор