Сравнение THTA с ACYS
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THTA charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности THTA и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам THTA и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.06% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between THTA and ACYS is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. ACYS — Ранг доходности на риск
THTA
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THTA c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и ACYS
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -0.78% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.29% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -0.16% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 3.82% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 3.82% | +15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 3.82% | +15.83% |
Сравнение комиссий THTA и ACYS
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и ACYS
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and ACYS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
THTA has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: SoFi and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для THTA и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор