Сравнение THRV с TUGN
THRV (Prospera Income ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности THRV и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.79%.
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.79% | 0.48% |
Correlation
The correlation between THRV and TUGN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. TUGN — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUGN
Сравнение THRV c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и TUGN
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -23.45% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.27% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -6.38% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и TUGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 16.81% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 17.32% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 17.32% | -14.37% |
Сравнение комиссий THRV и TUGN
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и TUGN
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности TUGN в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.82% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and TUGN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
TUGN has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 5.40% for THRV.
They also come from different issuers: Prospera Funds and STF. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.65% for TUGN.
Подберите оптимальное распределение для THRV и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор