PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с SFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRO charges 0.60%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности THRO и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и SFTX

2026 (YTD)2025
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%-0.20%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%

Correlation

The correlation between THRO and SFTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов THRO и SFTX

Секторы
THRO
SFTX

Технологии

40.7%
28.2%

Финансовые услуги

12.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

11.6%
4.5%

Промышленность

10.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.7%

Здравоохранение

6.6%
10.1%

Энергетика

1.7%
8.0%

Сырьевые материалы

0.9%
8.6%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

THRO
40.7%
SFTX
28.2%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
SFTX
16.2%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
SFTX
4.5%

Промышленность

THRO
10.4%
SFTX
12.1%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
SFTX
5.9%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
SFTX
3.7%

Здравоохранение

THRO
6.6%
SFTX
10.1%

Энергетика

THRO
1.7%
SFTX
8.0%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
SFTX
8.6%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
SFTX
1.9%

Недвижимость

THRO

-

SFTX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA

Доходность на риск

THRO vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.57

-1.82

Просадки

Сравнение просадок THRO и SFTX

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-12.75%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.29%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-2.78%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

21.65%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

21.65%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

21.65%

-2.93%

Сравнение комиссий THRO и SFTX

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и SFTX

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

THRO and SFTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.16% for THRO.

They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор