PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THQ с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THQ и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THQ и STK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
-9.62%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
4.31%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 8.83% против 19.03% соответственно.


THQ

1 день
2.75%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
2.98%
1 год
-8.31%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.30%
10 лет*
8.83%

STK

1 день
5.54%
1 месяц
-6.23%
С начала года
4.31%
6 месяцев
12.70%
1 год
46.63%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.46%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Сравнение комиссий THQ и STK

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.


Доходность на риск

THQ vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина

STK
Ранг доходности на риск STK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THQSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.83

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

2.53

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.31

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

12.25

-13.03

THQ vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THQSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.83

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между THQ и STK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и STK

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности STK в 7.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
12.86%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
7.16%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок THQ и STK

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и STK.


Загрузка...

Показатели просадок


THQSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-41.74%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-13.59%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-36.27%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-41.74%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-7.51%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.47%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

3.67%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и STK

Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 5.90%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THQSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

9.65%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

17.90%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

25.65%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

24.83%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

25.91%

-5.45%