PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с PHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THQ с PHSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THQ (Abrdn Healthcare Opportunities Fund) and PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, THQ returned 9.19%/yr vs 8.58%/yr for PHSTX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THQ charges 1.47%/yr vs 1.05%/yr for PHSTX.

Доходность

Сравнение доходности THQ и PHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у PHSTX с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции PHSTX по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.58% соответственно.

THQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.03%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.43%
10 лет*
9.19%

PHSTX

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-4.03%
1 год
13.40%
3 года*
6.64%
5 лет*
5.91%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THQ и PHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-2.61%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-4.12%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%

Correlation

The correlation between THQ and PHSTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2014 г.

0.73

The correlation between THQ and PHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Putnam Global Health Care Fund

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с THWTHQ с PDITHQ с EDIV
Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FSHCXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV

Доходность на риск

THQ vs. PHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c PHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQPHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.94

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.49

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.37

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

3.44

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. PHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PHSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и PHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQPHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Просадки

Сравнение просадок THQ и PHSTX

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и PHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THQPHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-45.51%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-9.71%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-20.71%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-20.71%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-25.51%

-13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.08%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-9.92%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.86%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и PHSTX

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THQPHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.04%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.14%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

14.14%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

14.41%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

15.78%

+4.69%

Сравнение комиссий THQ и PHSTX

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PHSTX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и PHSTX

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности PHSTX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.86%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.17%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Часто задаваемые вопросы

THQ and PHSTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THQ has higher volatility (5.15%) compared to PHSTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, THQ dropped -39.35% vs PHSTX's -45.51%.

PHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THQ и PHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор