PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPGX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THPGX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson LargeCap Fund (THPGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

THPGX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности THPGX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson LargeCap Fund (THPGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THPGX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THPGX
Thompson LargeCap Fund		-1.84%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, THPGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции THPGX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.22% соответственно.

THPGX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
5.80%
1 год
27.40%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.80%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с VFIAXTHPGX с THPMXTHPGX с THOPXTHPGX с AVERXTHPGX с ACIIXTHPGX с FLCOXTHPGX с YAFFX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий THPGX и TILVX

THPGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

THPGX
Thompson LargeCap Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

THPGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THPGXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.01

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.46

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.30

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

6.11

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPGX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPGX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPGX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THPGXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между THPGX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPGX и TILVX

Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.71%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок THPGX и TILVX

Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

THPGXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.52%

-60.05%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.79%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-19.00%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-40.15%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.83%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.32%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности THPGX и TILVX

Thompson LargeCap Fund (THPGX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что THPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THPGXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.38%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.32%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

15.76%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.82%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.65%

+2.31%