PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPGX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THPGX с TILVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THPGX (Thompson LargeCap Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, THPGX returned 14.78%/yr vs 11.09%/yr for TILVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. THPGX charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.

Доходность

Сравнение доходности THPGX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson LargeCap Fund (THPGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THPGX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции THPGX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 14.78% против 11.09% соответственно.

THPGX

1 день
-0.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.97%
6 месяцев
13.30%
1 год
38.66%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.78%

TILVX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.31%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THPGX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THPGX
Thompson LargeCap Fund		10.97%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		14.22%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Correlation

The correlation between THPGX and TILVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.93

The correlation between THPGX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с AVERXTHPGX с FLCOX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Доходность на риск

THPGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THPGXTILVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.63

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.71

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

4.18

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

17.51

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPGX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPGX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPGX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THPGXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.63

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок THPGX и TILVX

Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и TILVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THPGXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.52%

-60.05%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.80%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-15.58%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-19.00%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-40.15%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.06%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-8.26%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности THPGX и TILVX

Текущая волатильность для Thompson LargeCap Fund (THPGX) составляет 2.72%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что THPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THPGXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.95%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.18%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

10.84%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.82%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

17.66%

+2.27%

Сравнение комиссий THPGX и TILVX

THPGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPGX и TILVX

Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности TILVX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.05%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.22%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Часто задаваемые вопросы

THPGX and TILVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILVX has higher volatility (2.95%) compared to THPGX (2.72%). In terms of maximum drawdown, THPGX dropped -65.52% vs TILVX's -60.05%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THPGX и TILVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор