PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPGX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THPGX с PXTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THPGX (Thompson LargeCap Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, THPGX returned 14.78%/yr vs 14.45%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. THPGX charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности THPGX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson LargeCap Fund (THPGX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THPGX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 20.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THPGX имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции PXTIX немного отстают с 14.45%.

THPGX

1 день
-0.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.97%
6 месяцев
13.30%
1 год
38.66%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.78%

PXTIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.60%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.16%
1 год
42.33%
3 года*
26.14%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THPGX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THPGX
Thompson LargeCap Fund		10.97%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		20.19%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Correlation

The correlation between THPGX and PXTIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.92

The correlation between THPGX and PXTIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с AVERXTHPGX с FLCOX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIXPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

THPGX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPGX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THPGXPXTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.23

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
4.44

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.57

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

6.70

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

23.02

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPGX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPGX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXTIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPGX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THPGXPXTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок THPGX и PXTIX

Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THPGXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.52%

-59.22%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.30%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.08%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-22.90%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-44.16%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.46%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-6.13%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.83%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности THPGX и PXTIX

Текущая волатильность для Thompson LargeCap Fund (THPGX) составляет 2.72%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что THPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THPGXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.10%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.29%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.11%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.46%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.37%

+0.56%

Сравнение комиссий THPGX и PXTIX

THPGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPGX и PXTIX

Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности PXTIX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.92%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.05%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%

Часто задаваемые вопросы

THPGX and PXTIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXTIX has higher volatility (3.10%) compared to THPGX (2.72%). In terms of maximum drawdown, THPGX dropped -65.52% vs PXTIX's -59.22%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THPGX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор