PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THOIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THOIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

THOIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 июл. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности THOIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THOIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund		3.16%41.04%13.08%16.26%-10.12%14.72%22.50%28.74%-20.72%22.03%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, THOIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции THOIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 12.37% против 9.04% соответственно.

THOIX

1 день
2.14%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.16%
6 месяцев
9.35%
1 год
35.08%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.37%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Global Opportunities Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с THOIX:
THOIX с PRNEXTHOIX с SGENXTHOIX с TIBAXTHOIX с AVALXTHOIX с LTMFXTHOIX с THIMXTHOIX с TINGX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий THOIX и PPYPX

THOIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

THOIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THOIX
Ранг доходности на риск THOIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THOIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.24

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.85

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.83

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

13.07

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THOIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THOIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между THOIX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOIX и PPYPX

Дивидендная доходность THOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund		6.22%6.42%5.70%5.70%4.00%14.39%6.70%1.47%2.65%0.67%0.82%0.59%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THOIX и PPYPX

Максимальная просадка THOIX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

THOIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-42.48%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.21%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-35.65%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-42.48%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.08%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-10.28%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.43%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности THOIX и PPYPX

Текущая волатильность для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) составляет 4.38%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что THOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THOIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.49%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.15%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

15.41%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

19.61%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

19.08%

-1.57%