PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNR с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNR с SURI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both Health & Biotech Equities funds. THNR is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past year, THNR returned 8.57% vs 32.89% for SURI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. THNR charges 0.59%/yr vs 2.51%/yr for SURI.

Доходность

Сравнение доходности THNR и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNR показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 6.10%.

THNR

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-4.62%
1 год
8.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNR и SURI

2026 (YTD)20252024
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		-5.67%13.65%-10.36%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-24.56%

Correlation

The correlation between THNR and SURI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.40

Сравнение распределения секторов THNR и SURI

Секторы
THNR
SURI

Здравоохранение

97.7%
56.4%

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

43.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

THNR
97.7%
SURI
56.4%

Финансовые услуги

THNR
0.9%
SURI

-

Сырьевые материалы

THNR

-

SURI

-

Коммуникационные услуги

THNR

-

SURI

-

Потребительский циклический сектор

THNR

-

SURI

-

Потребительский защитный сектор

THNR

-

SURI

-

Энергетика

THNR

-

SURI
43.6%

Промышленность

THNR

-

SURI

-

Недвижимость

THNR

-

SURI

-

Технологии

THNR

-

SURI

-

Коммунальные услуги

THNR

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с THNR:
THNR с BAGYTHNR с VOOTHNR с QDVOTHNR с XHETHNR с CANCTHNR с IBRNTHNR с BBH
Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD

Доходность на риск

THNR vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNR
Ранг доходности на риск THNR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNR c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNRSURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.46

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.11

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.81

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

7.91

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNR vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SURI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNR и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNRSURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.46

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.15

-0.25

Просадки

Сравнение просадок THNR и SURI

Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNRSURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

-47.76%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.78%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-17.46%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-17.37%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.17%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности THNR и SURI

Текущая волатильность для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) составляет 5.16%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что THNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNRSURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.89%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

14.29%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

22.79%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

28.27%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

28.27%

-8.92%

Сравнение комиссий THNR и SURI

THNR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNR и SURI

Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SURI в 16.04%

ПозицияTTM202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		1.74%1.64%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNR and SURI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURI has higher volatility (5.89%) compared to THNR (5.16%). In terms of maximum drawdown, THNR dropped -32.51% vs SURI's -47.76%.

On 1-year performance, SURI leads with 32.89% vs 8.57% for THNR. On fees, THNR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THNR has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SURI has performed better with a 32.89% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 1.74% for THNR.

They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for THNR and 2.51% for SURI.

SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNR и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор