Сравнение THNQ с TRUT
THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. THNQ is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности THNQ и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNQ показывает доходность 44.05%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
THNQ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- 44.05%
- 6 месяцев
- 40.99%
- 1 год
- 79.25%
- 3 года*
- 37.91%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THNQ и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 44.05% | 13.65% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between THNQ and TRUT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNQ vs. TRUT — Ранг доходности на риск
THNQ
TRUT
Сравнение THNQ c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THNQ | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THNQ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.39 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок THNQ и TRUT
Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNQ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.56% | -18.55% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.46% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -5.17% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THNQ и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNQ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 21.53% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 21.53% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 21.53% | +7.13% |
Сравнение комиссий THNQ и TRUT
THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THNQ и TRUT
Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.14% | 0.20% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
THNQ and TRUT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.14% for THNQ.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для THNQ и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор