PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.08%/yr vs 5.45%/yr for GINN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 36.10%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.00%.

THNQ

1 день
-3.25%
1 месяц
2.00%
С начала года
36.10%
6 месяцев
33.52%
1 год
66.41%
3 года*
35.10%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		36.10%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%11.72%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between THNQ and GINN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.91

The correlation between THNQ and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и GINN

Секторы
THNQ
GINN

Технологии

74.2%
32.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.7%

Здравоохранение

5.2%
20.6%

Финансовые услуги

1.4%
12.4%

Промышленность

0.8%
4.7%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

THNQ
74.2%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
GINN
12.7%

Здравоохранение

THNQ
5.2%
GINN
20.6%

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
GINN
12.4%

Промышленность

THNQ
0.8%
GINN
4.7%

Недвижимость

THNQ
0.7%
GINN
0.6%

Сырьевые материалы

THNQ

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

GINN
1.8%

Энергетика

THNQ

-

GINN
1.7%

Коммунальные услуги

THNQ

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

THNQ vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.22

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.75

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.54

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

5.39

+6.07

THNQ vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и GINN

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-41.25%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-13.18%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-22.25%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-41.25%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-4.93%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-13.28%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.75%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и GINN

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

5.81%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

12.92%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

16.57%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

21.44%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

21.07%

+7.82%

Сравнение комиссий THNQ и GINN

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и GINN

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and GINN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (13.15%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.08% vs 5.45% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.08% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.50% for GINN.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор