PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. THNQ is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, THNQ returned 35.10%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 36.10%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

THNQ

1 день
-3.25%
1 месяц
2.00%
С начала года
36.10%
6 месяцев
33.52%
1 год
66.41%
3 года*
35.10%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		36.10%29.83%18.82%56.81%-38.48%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between THNQ and GGTL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between THNQ and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и GGTL

Секторы
THNQ
GGTL

Технологии

74.2%
55.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
0.9%

Здравоохранение

5.2%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Промышленность

0.8%
0.1%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
74.2%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
GGTL
0.9%

Здравоохранение

THNQ
5.2%
GGTL

-

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
GGTL

-

Промышленность

THNQ
0.8%
GGTL
0.1%

Недвижимость

THNQ
0.7%
GGTL

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

GGTL

-

Энергетика

THNQ

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

THNQ vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.10

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.75

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.44

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

15.15

-3.68

THNQ vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и GGTL

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-23.65%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-9.20%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-21.46%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-4.64%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-7.40%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.69%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и GGTL

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

11.18%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

16.84%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

19.45%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

18.19%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

18.19%

+10.70%

Сравнение комиссий THNQ и GGTL

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и GGTL

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and GGTL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (13.15%) compared to GGTL (11.18%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, THNQ leads with 35.10% vs 21.46% for GGTL. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THNQ has performed better with a 35.10% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.15% for THNQ.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Gabelli. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.90% for GGTL.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор