PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с TDSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds - THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index while TDSA tracks the Actively Managed. Both are passively managed. THIR charges 0.70%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности THIR и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и TDSA

2026 (YTD)
THIR
THOR Index Rotation ETF		4.64%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов THIR и TDSA

Секторы
THIR
TDSA

Технологии

45.3%
24.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.6%

Здравоохранение

6.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.1%

Финансовые услуги

6.0%
4.7%

Промышленность

5.5%
6.7%

Энергетика

2.1%
1.6%

Коммунальные услуги

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Недвижимость

1.0%
35.5%

Технологии

THIR
45.3%
TDSA
24.3%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
TDSA
6.5%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
TDSA
8.6%

Здравоохранение

THIR
6.3%
TDSA
6.7%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
TDSA
3.1%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
TDSA
4.7%

Промышленность

THIR
5.5%
TDSA
6.7%

Энергетика

THIR
2.1%
TDSA
1.6%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
TDSA
1.0%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
TDSA
1.2%

Недвижимость

THIR
1.0%
TDSA
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP

Доходность на риск

THIR vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

—

—

Просадки

Сравнение просадок THIR и TDSA

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

0.00%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

0.00%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

0.00%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

0.00%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

0.00%

+12.64%

Сравнение комиссий THIR и TDSA

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и TDSA

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for TDSA.

THIR tracks THOR SDQ Rotation Index, while TDSA tracks Actively Managed. They also come from different issuers: THOR and Cabana. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор