Сравнение THHYX с VWEHX
THHYX (Toews Tactical Income Fund) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, THHYX returned 2.78%/yr vs 5.15%/yr for VWEHX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THHYX charges 1.46%/yr vs 0.22%/yr for VWEHX.
Доходность
Сравнение доходности THHYX и VWEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THHYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.78% против 5.15% соответственно.
THHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.78%
VWEHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам THHYX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | 0.38% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Correlation
The correlation between THHYX and VWEHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between THHYX and VWEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THHYX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
THHYX
VWEHX
Сравнение THHYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THHYX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.33 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 11.74 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THHYX и VWEHX
Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и VWEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -30.17% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -2.52% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -3.33% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.83% | -13.83% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.83% | -19.69% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.36% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -4.28% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.50% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности THHYX и VWEHX
Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 0.85% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.88% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 2.61% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 3.27% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 4.91% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 5.25% | -1.62% |
Сравнение комиссий THHYX и VWEHX
THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THHYX и VWEHX
Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности VWEHX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.43% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.28% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
THHYX and VWEHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWEHX has higher volatility (0.88%) compared to THHYX (0.85%). In terms of maximum drawdown, THHYX dropped -8.83% vs VWEHX's -30.17%.
VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THHYX и VWEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор