Сравнение THEQ с SCEP
THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for SCEP.
Доходность
Сравнение доходности THEQ и SCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEQ показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у SCEP с доходностью 4.03%.
THEQ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCEP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THEQ и SCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 7.47% | -0.50% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.03% | -0.50% |
Correlation
The correlation between THEQ and SCEP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEQ vs. SCEP — Ранг доходности на риск
THEQ
SCEP
Сравнение THEQ c SCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEQ | SCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEQ | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.78 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок THEQ и SCEP
Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что больше максимальной просадки SCEP в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и SCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEQ | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.08% | -7.25% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.05% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.57% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THEQ и SCEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEQ | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 9.82% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 9.82% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 9.82% | +1.72% |
Сравнение комиссий THEQ и SCEP
THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SCEP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEQ и SCEP
Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCEP в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.24% | 0.38% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.74% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
THEQ and SCEP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
SCEP has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.74% for THEQ.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Sterling Capital. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.65% for SCEP.
Подберите оптимальное распределение для THEQ и SCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор