PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THDIX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THDIX с HLFMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THDIX (Thornburg Developing World Fund) and HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, THDIX returned 9.30%/yr vs 3.85%/yr for HLFMX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THDIX charges 1.06%/yr vs 1.60%/yr for HLFMX.

Доходность

Сравнение доходности THDIX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THDIX показывает доходность 27.72%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции THDIX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 9.30% против 3.85% соответственно.

THDIX

1 день
0.12%
1 месяц
8.17%
С начала года
27.72%
6 месяцев
31.83%
1 год
49.03%
3 года*
21.20%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.30%

HLFMX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.25%
1 год
12.46%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THDIX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THDIX
Thornburg Developing World Fund		27.72%27.84%5.80%6.61%-25.52%-2.67%22.98%29.95%-14.88%35.86%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		2.24%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Correlation

The correlation between THDIX and HLFMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.60

The correlation between THDIX and HLFMX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Developing World Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с THDIX:
THDIX с VWOTHDIX с THIMXTHDIX с EMPTXTHDIX с TSIIXTHDIX с LTMFXTHDIX с FERGXTHDIX с CEMFX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с EMRSXHLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с NOEMXHLFMX с DFCEXHLFMX с AVEEXHLFMX с MDOEX

Доходность на риск

THDIX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THDIX
Ранг доходности на риск THDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THDIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THDIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THDIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THDIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THDIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THDIX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDIXHLFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.08

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.67

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.14

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

3.20

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THDIX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THDIX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THDIX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDIXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.08

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.08

+0.39

Просадки

Сравнение просадок THDIX и HLFMX

Максимальная просадка THDIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THDIX и HLFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDIXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.31%

-63.95%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.09%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-11.79%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-28.37%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-46.61%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.12%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-19.25%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.95%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности THDIX и HLFMX

Thornburg Developing World Fund (THDIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что THDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDIXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.71%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

10.20%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

11.71%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

10.48%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

11.91%

+5.20%

Сравнение комиссий THDIX и HLFMX

THDIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THDIX и HLFMX

Дивидендная доходность THDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HLFMX в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.48%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
THDIX
Thornburg Developing World Fund		2.75%3.52%2.90%2.05%1.77%0.00%0.15%1.52%1.31%0.74%0.55%0.69%

Часто задаваемые вопросы

THDIX and HLFMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THDIX has higher volatility (5.66%) compared to HLFMX (3.71%). In terms of maximum drawdown, THDIX dropped -44.31% vs HLFMX's -63.95%.

THDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THDIX и HLFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор