Сравнение THDIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
THDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 дек. 2009 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности THDIX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THDIX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THDIX Thornburg Developing World Fund | 2.27% | 27.84% | 5.80% | 6.61% | -25.52% | -2.67% | 22.98% | 29.95% | -14.88% | 35.86% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, THDIX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции THDIX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 7.05% против 7.66% соответственно.
THDIX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.05%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THDIX и VWO
THDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
THDIX vs. VWO — Ранг доходности на риск
THDIX
VWO
Сравнение THDIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THDIX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.28 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.80 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.89 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 7.18 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THDIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.28 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между THDIX и VWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THDIX и VWO
Дивидендная доходность THDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THDIX Thornburg Developing World Fund | 3.44% | 3.52% | 2.90% | 2.05% | 1.77% | 0.00% | 0.15% | 1.52% | 1.31% | 0.74% | 0.55% | 0.69% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок THDIX и VWO
Максимальная просадка THDIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THDIX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THDIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -67.68% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.23% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -32.80% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -36.39% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -8.13% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -15.93% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.22% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности THDIX и VWO
Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.69% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THDIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.41% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 12.26% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 17.83% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.21% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.18% | -2.27% |