PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thornburg Developing World Fund (THDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thornburg Developing World Fund (THDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8852166060

CUSIP

885216606

Эмитент

Thornburg

Дата выпуска

15 дек. 2009 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$2,500,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия THDIX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Developing World Fund

Популярные сравнения:
THDIX с VWO
Популярные сравнения:
THDIX с VWO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thornburg Developing World Fund (THDIX) показал доход в 8.04% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THDIX составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

THDIX

С начала года

8.04%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.51%

1 год

9.20%

3 года

2.54%

5 лет

5.14%

10 лет

3.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.28%-0.23%0.51%1.88%6.04%8.04%
2024-4.11%5.91%2.37%-1.00%1.70%3.57%-2.48%-0.00%5.23%-2.04%-3.34%0.43%5.80%
20237.94%-5.99%3.06%-1.27%-2.34%4.45%4.17%-5.44%-3.90%-4.30%7.96%3.50%6.61%
2022-3.47%-4.60%-2.75%-8.35%2.55%-7.85%-0.56%-0.09%-11.29%-4.91%15.94%-1.18%-25.52%
20212.95%2.15%-3.44%1.66%1.06%1.58%-5.34%2.63%-3.65%1.03%-5.19%2.44%-2.67%
2020-3.54%-5.59%-17.44%9.82%2.40%8.27%8.49%3.26%-1.52%3.55%9.41%7.48%22.98%
20199.93%1.98%2.65%3.25%-6.45%7.79%-1.57%-3.29%1.51%4.31%0.46%7.28%30.14%
20187.75%-4.95%-2.90%-1.68%-2.09%-3.15%2.45%-4.05%-0.51%-7.98%5.06%-2.90%-14.88%
20173.25%1.88%3.05%3.40%2.18%2.43%5.03%1.58%1.75%2.42%1.74%2.37%35.86%
2016-4.17%-1.27%9.42%2.35%-1.75%1.05%4.39%1.17%0.09%-0.87%-6.14%-0.37%3.08%
2015-0.97%0.71%-1.79%4.53%-1.43%-2.09%-4.16%-8.57%-3.95%5.11%-1.68%-1.07%-14.99%
2014-5.46%6.10%-0.63%-0.53%3.70%2.65%-1.39%0.66%-4.95%2.43%0.26%-4.85%-2.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THDIX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности THDIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THDIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THDIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THDIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THDIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THDIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Developing World Fund (THDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thornburg Developing World Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Developing World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.63$0.43$0.36$0.00$0.04$0.38$0.24$0.16$0.09$0.11$0.07

Дивидендный доход

2.68%2.90%2.05%1.77%0.00%0.15%1.64%1.31%0.74%0.55%0.70%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Developing World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.01$0.11
2014$0.06$0.00$0.00$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thornburg Developing World Fund показал максимальную просадку в 44.31%, зарегистрированную 28 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Thornburg Developing World Fund составляет 21.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.31%18 февр. 2021 г.42928 окт. 2022 г.———
-34.56%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.153
-31.26%24 июл. 2014 г.37721 янв. 2016 г.4081 сент. 2017 г.785
-29.06%26 апр. 2011 г.1134 окт. 2011 г.3134 янв. 2013 г.426
-25.44%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.28416 дек. 2019 г.475
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...