Сравнение THDIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

THDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 дек. 2009 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности THDIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THDIX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
THDIX Thornburg Developing World Fund	2.27%	27.84%	5.80%	6.61%	-25.52%	-2.67%	22.98%	29.95%	-14.88%	35.44%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, THDIX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

THDIX

1 день: 2.20%

1 месяц: -7.64%

С начала года: 2.27%

6 месяцев: 6.35%

1 год: 30.08%

3 года*: 12.14%

5 лет*: 0.65%

10 лет*: 7.05%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thornburg Developing World Fund

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с THDIX:

THDIX с VWO THDIX с THIMX THDIX с LTMFX THDIX с TSIIX THDIX с CEMFX THDIX с EITEX THDIX с BADEX

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий THDIX и FERGX

THDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

THDIX

Thornburg Developing World Fund

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

THDIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THDIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THDIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	THDIX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	1.86	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.45	2.45	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.36	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	2.27	+0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.50	9.03	+0.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THDIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THDIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THDIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	THDIX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	1.86	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.22	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.43	-0.05

Корреляция

Корреляция между THDIX и FERGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THDIX и FERGX

Дивидендная доходность THDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
THDIX Thornburg Developing World Fund	3.44%	3.52%	2.90%	2.05%	1.77%	0.00%	0.15%	1.52%	1.31%	0.74%	0.55%	0.69%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок THDIX и FERGX

Максимальная просадка THDIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THDIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	THDIX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.31%	-39.27%	-5.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.76%	-13.32%	+1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.70%	-37.18%	-3.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.82%	-10.52%	+0.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.56%	-14.56%	+1.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	3.35%	-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности THDIX и FERGX

Текущая волатильность для Thornburg Developing World Fund (THDIX) составляет 7.69%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что THDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	THDIX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.69%	9.62%	-1.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.27%	13.68%	-1.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.87%	17.94%	-1.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.34%	16.84%	-0.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.91%	17.85%	-0.94%

Сравнение THDIX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности THDIX и FERGX

Сравнение доходности по годам THDIX и FERGX

Доходность по периодам

THDIX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий THDIX и FERGX

Доходность на риск

THDIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

THDIX

FERGX

Сравнение THDIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

THDIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов THDIX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок THDIX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности THDIX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)