Сравнение THCGX с TGVAX
THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and TGVAX (Thornburg International Equity Fund) are both mutual funds - THCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thornburg, while TGVAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THCGX returned 9.06%/yr vs 10.41%/yr for TGVAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THCGX charges 1.31%/yr vs 1.25%/yr for TGVAX.
Доходность
Сравнение доходности THCGX и TGVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THCGX показывает доходность 12.06%, а TGVAX немного ниже – 11.56%. За последние 10 лет акции THCGX уступали акциям TGVAX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.41% соответственно.
THCGX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 9.06%
TGVAX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам THCGX и TGVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 12.06% | 4.31% | 19.67% | 19.56% | -34.19% | -4.97% | 41.70% | 28.95% | -2.56% | 23.91% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 11.56% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
Correlation
The correlation between THCGX and TGVAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.62 |
The correlation between THCGX and TGVAX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCGX vs. TGVAX — Ранг доходности на риск
THCGX
TGVAX
Сравнение THCGX c TGVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THCGX | TGVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.48 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.73 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THCGX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок THCGX и TGVAX
Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и TGVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCGX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -56.44% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -10.34% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.25% | -12.00% | -18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.67% | -39.96% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.67% | -39.96% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -0.55% | -33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -12.46% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.93% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCGX и TGVAX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Thornburg International Equity Fund (TGVAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что THCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCGX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.80% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 10.00% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 12.38% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 16.64% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 16.72% | +13.43% |
Сравнение комиссий THCGX и TGVAX
THCGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TGVAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCGX и TGVAX
THCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.18% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.25% | 6.23% | 9.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THCGX and TGVAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THCGX has higher volatility (4.14%) compared to TGVAX (3.80%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs TGVAX's -56.44%.
TGVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCGX и TGVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор