PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THCGX с TBWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THCGX с TBWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and TBWIX (Thornburg Better World International Fund) are both mutual funds - THCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thornburg, while TBWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THCGX returned 9.06%/yr vs 10.58%/yr for TBWIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THCGX charges 1.31%/yr vs 1.21%/yr for TBWIX.

Доходность

Сравнение доходности THCGX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THCGX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции THCGX уступали акциям TBWIX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.58% соответственно.

THCGX

1 день
-0.95%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.06%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.27%
3 года*
14.15%
5 лет*
1.45%
10 лет*
9.06%

TBWIX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.66%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.23%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THCGX и TBWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THCGX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund		12.06%4.31%19.67%19.56%-34.19%-4.97%41.70%28.95%-2.56%23.91%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		3.65%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%

Correlation

The correlation between THCGX and TBWIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.61

The correlation between THCGX and TBWIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund

Thornburg Better World International Fund

Часто сравнивают с THCGX:
THCGX с FOCPXTHCGX с TSSIXTHCGX с CHASXTHCGX с MEIFXTHCGX с AQEIXTHCGX с LTMFXTHCGX с ACIHX
Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEA

Доходность на риск

THCGX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THCGX
Ранг доходности на риск THCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THCGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THCGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THCGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THCGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THCGX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THCGXTBWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.03

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.52

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.10

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

3.78

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THCGX vs. TBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THCGX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBWIX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THCGX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THCGXTBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Просадки

Сравнение просадок THCGX и TBWIX

Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и TBWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THCGXTBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-40.11%

-23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-12.01%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.25%

-12.49%

-17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.67%

-40.11%

-23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.67%

-40.11%

-23.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-3.16%

-30.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-10.22%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.50%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности THCGX и TBWIX

Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Thornburg Better World International Fund (TBWIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что THCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THCGXTBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.56%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

10.23%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

12.91%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

17.63%

+19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.15%

16.86%

+13.29%

Сравнение комиссий THCGX и TBWIX

THCGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TBWIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THCGX и TBWIX

THCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.47%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%
THCGX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%54.25%6.23%9.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THCGX and TBWIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THCGX has higher volatility (4.14%) compared to TBWIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs TBWIX's -40.11%.

THCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THCGX и TBWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор