PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWFX с IAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGWFX с IAAAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGWFX (Transamerica Large Growth Fund) and IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - TGWFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TGWFX returned 16.25%/yr vs 11.07%/yr for IAAAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TGWFX charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for IAAAX.

Доходность

Сравнение доходности TGWFX и IAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGWFX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у IAAAX с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции TGWFX превзошли акции IAAAX по среднегодовой доходности: 16.25% против 11.07% соответственно.

TGWFX

1 день
0.17%
1 месяц
2.51%
С начала года
3.49%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.07%
3 года*
24.91%
5 лет*
7.24%
10 лет*
16.25%

IAAAX

1 день
0.38%
1 месяц
2.53%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.67%
1 год
26.22%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGWFX и IAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWFX
Transamerica Large Growth Fund		3.49%19.57%37.05%43.40%-46.00%10.81%72.98%34.38%-0.64%32.45%
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		10.05%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%

Correlation

The correlation between TGWFX and IAAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.84

The correlation between TGWFX and IAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Growth Fund

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TGWFX:
TGWFX с FOCKXTGWFX с FOCPXTGWFX с TSLTXTGWFX с EMTIXTGWFX с FSPGXTGWFX с EFCNXTGWFX с TISVX
Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с QQQ

Доходность на риск

TGWFX vs. IAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWFX
Ранг доходности на риск TGWFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWFX c IAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWFXIAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.01

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.82

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.65

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

11.86

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWFX vs. IAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IAAAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWFX и IAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWFXIAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.01

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TGWFX и IAAAX

Максимальная просадка TGWFX за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWFX и IAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGWFXIAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-56.57%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-9.85%

-11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-17.90%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.40%

-29.29%

-27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.40%

-35.34%

-21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.27%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-9.53%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

2.20%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWFX и IAAAX

Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TGWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGWFXIAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.33%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

10.13%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

13.01%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

16.33%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

16.84%

+10.88%

Сравнение комиссий TGWFX и IAAAX

TGWFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAAAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWFX и IAAAX

Дивидендная доходность TGWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, что больше доходности IAAAX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		6.56%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
TGWFX
Transamerica Large Growth Fund		36.08%37.34%21.74%0.00%1.42%25.01%16.24%21.28%9.80%4.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGWFX and IAAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGWFX has higher volatility (5.97%) compared to IAAAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, TGWFX dropped -56.40% vs IAAAX's -56.57%.

IAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGWFX и IAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор