Сравнение TGWFX с BLUEX
TGWFX (Transamerica Large Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TGWFX returned 16.45%/yr vs 9.57%/yr for BLUEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGWFX charges 0.90%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности TGWFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGWFX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции TGWFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.45% против 9.57% соответственно.
TGWFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 16.45%
BLUEX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.24%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам TGWFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWFX Transamerica Large Growth Fund | 3.23% | 19.57% | 37.05% | 43.40% | -46.00% | 10.81% | 72.98% | 34.38% | -0.64% | 32.45% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.24% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between TGWFX and BLUEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between TGWFX and BLUEX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGWFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TGWFX
BLUEX
Сравнение TGWFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGWFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.56 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.26 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGWFX и BLUEX
Максимальная просадка TGWFX за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGWFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -54.27% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -12.19% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -12.19% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.40% | -21.87% | -34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.40% | -29.06% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -7.21% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -13.35% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 5.38% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWFX и BLUEX
Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что TGWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGWFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 4.24% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 8.49% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 10.53% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.61% | 10.74% | +21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 16.54% | +11.26% |
Сравнение комиссий TGWFX и BLUEX
TGWFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWFX и BLUEX
Дивидендная доходность TGWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.17%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
TGWFX Transamerica Large Growth Fund | 36.17% | 37.34% | 21.74% | 0.00% | 1.42% | 25.01% | 16.24% | 21.28% | 9.80% | 4.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGWFX and BLUEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGWFX has higher volatility (9.03%) compared to BLUEX (4.24%). In terms of maximum drawdown, TGWFX dropped -56.40% vs BLUEX's -54.27%.
TGWFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGWFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор