Сравнение TGVIX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVIX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.08% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции TGVIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.70% соответственно.
TGVIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.17%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVIX и TBGVX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
TGVIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
TGVIX
TBGVX
Сравнение TGVIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.58 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.13 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.74 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 6.58 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TGVIX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и TBGVX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.56% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и TBGVX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -50.97% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.56% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -17.71% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -31.18% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -7.46% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -6.09% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.66% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и TBGVX
Thornburg International Equity I (TGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.70% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.39% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 12.36% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.03% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.64% | +4.00% |