PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVIX с TINGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVIX с TINGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg International Growth Fund (TINGX).

TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. TINGX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVIX и TINGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg International Growth Fund (TINGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVIX и TINGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.08%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-19.85%25.52%
TINGX
Thornburg International Growth Fund		-3.51%10.63%2.46%18.41%-26.05%-4.22%34.34%26.27%-16.75%34.94%

Доходность по периодам

С начала года, TGVIX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TINGX с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции TGVIX превзошли акции TINGX по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.62% соответственно.

TGVIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.08%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.54%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.17%

TINGX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-5.81%
1 год
7.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity I

Thornburg International Growth Fund

Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с DODFXTGVIX с THIMXTGVIX с TSIIXTGVIX с LTMFXTGVIX с SWRLXTGVIX с VTMGXTGVIX с GQJPX
Часто сравнивают с TINGX:
TINGX с VEATINGX с LTMFXTINGX с TSSIXTINGX с THIMXTINGX с THOIXTINGX с TIBIXTINGX с TSIIX

Сравнение комиссий TGVIX и TINGX

TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TINGX в 0.99%.

TINGX
Thornburg International Growth Fund
TGVIX
Thornburg International Equity I

Доходность на риск

TGVIX vs. TINGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TINGX
Ранг доходности на риск TINGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVIX c TINGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg International Growth Fund (TINGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVIXTINGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.48

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.79

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.56

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

1.74

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVIX vs. TINGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TINGX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVIX и TINGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVIXTINGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.48

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.09

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между TGVIX и TINGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVIX и TINGX

Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности TINGX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.56%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%
TINGX
Thornburg International Growth Fund		1.12%1.08%8.40%0.58%0.72%6.86%1.17%0.72%4.39%3.60%0.36%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TGVIX и TINGX

Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки TINGX в -62.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и TINGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVIXTINGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-62.73%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.83%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-43.27%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-43.27%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-14.68%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-13.64%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.79%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVIX и TINGX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity I (TGVIX) составляет 5.76%, в то время как у Thornburg International Growth Fund (TINGX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVIXTINGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.60%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.10%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

16.77%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.00%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.99%

-0.35%