PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVIX с TINGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGVIX с TINGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TGVIX (Thornburg International Equity I) and TINGX (Thornburg International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Thornburg. Over the past 10 years, TGVIX returned 11.32%/yr vs 7.69%/yr for TINGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TGVIX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for TINGX.

Доходность

Сравнение доходности TGVIX и TINGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg International Growth Fund (TINGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGVIX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у TINGX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции TGVIX превзошли акции TINGX по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.69% соответственно.

TGVIX

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.00%
1 год
22.26%
3 года*
20.01%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.32%

TINGX

1 день
-2.66%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.40%
1 год
11.93%
3 года*
9.37%
5 лет*
0.54%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGVIX и TINGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVIX
Thornburg International Equity I		9.04%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-19.85%25.52%
TINGX
Thornburg International Growth Fund		10.14%10.63%2.46%18.41%-26.05%-4.22%34.34%26.27%-16.75%34.94%

Correlation

The correlation between TGVIX and TINGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.86

The correlation between TGVIX and TINGX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity I

Thornburg International Growth Fund

Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с THIMXTGVIX с LTMFXTGVIX с VTMGXTGVIX с GQJPXTGVIX с SWRLXTGVIX с TSIIXTGVIX с THOIX
Часто сравнивают с TINGX:
TINGX с THIMXTINGX с TSSIXTINGX с TSIIXTINGX с VEATINGX с THOIXTINGX с LTMFXTINGX с TIBIX

Доходность на риск

TGVIX vs. TINGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TINGX
Ранг доходности на риск TINGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVIX c TINGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg International Growth Fund (TINGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGVIXTINGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.90

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.35

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.19

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

3.67

+4.44

TGVIX vs. TINGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа TINGX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVIX и TINGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGVIX и TINGX

Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки TINGX в -62.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и TINGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGVIXTINGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-62.73%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.83%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-19.94%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-43.27%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-43.27%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.66%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-13.55%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.84%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVIX и TINGX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity I (TGVIX) составляет 3.96%, в то время как у Thornburg International Growth Fund (TINGX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGVIXTINGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.01%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

13.24%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

15.68%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.28%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.00%

-0.49%

Сравнение комиссий TGVIX и TINGX

TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TINGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVIX и TINGX

Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности TINGX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.36%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%
TINGX
Thornburg International Growth Fund		0.98%1.08%8.40%0.58%0.72%6.86%1.17%0.72%4.39%3.60%0.36%0.29%

Часто задаваемые вопросы

TGVIX and TINGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINGX has higher volatility (7.01%) compared to TGVIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, TGVIX dropped -56.19% vs TINGX's -62.73%.

TGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGVIX и TINGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор