PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVIX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVIX с SWRLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).

TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVIX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity I (TGVIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVIX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVIX
Thornburg International Equity I		0.62%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-19.85%25.52%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		5.02%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, TGVIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции TGVIX превзошли акции SWRLX по среднегодовой доходности: 9.90% против 9.33% соответственно.

TGVIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.39%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.47%
1 год
22.55%
3 года*
17.41%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.90%

SWRLX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.78%
С начала года
5.02%
6 месяцев
14.27%
1 год
41.33%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity I

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с TINGXTGVIX с DODFXTGVIX с THIMXTGVIX с TSIIXTGVIX с LTMFXTGVIX с VTMGXTGVIX с GQJPX
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с VGTSXSWRLX с VIAAXSWRLX с AAIEXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLX

Сравнение комиссий TGVIX и SWRLX

TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
TGVIX
Thornburg International Equity I

Доходность на риск

TGVIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVIXSWRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.62

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.17

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.47

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

13.14

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVIX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVIX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVIXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.62

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между TGVIX и SWRLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVIX и SWRLX

Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SWRLX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.64%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.27%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок TGVIX и SWRLX

Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и SWRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVIXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-59.44%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.73%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-34.19%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-35.95%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-9.52%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-11.68%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.10%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVIX и SWRLX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity I (TGVIX) составляет 5.28%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVIXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.36%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.91%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.04%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.24%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.76%

-0.14%