Сравнение TGVIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.08% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TGVIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.04% соответственно.
TGVIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.17%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVIX и PPYPX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TGVIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TGVIX
PPYPX
Сравнение TGVIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.85 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.83 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 13.07 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TGVIX и PPYPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и PPYPX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.56% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и PPYPX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -42.48% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.21% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -35.65% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -42.48% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -4.08% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.28% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.43% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и PPYPX
Thornburg International Equity I (TGVIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.76% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.49% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.15% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 15.41% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.61% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.08% | -2.44% |