Сравнение TGVIX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 0.62% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.15% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
TGVIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.90%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVIX и GSIMX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
TGVIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
TGVIX
GSIMX
Сравнение TGVIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.81 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.88 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.59 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TGVIX и GSIMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и GSIMX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.64% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и GSIMX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -28.84% | -27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.75% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -25.37% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -5.23% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -4.85% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.17% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и GSIMX
Thornburg International Equity I (TGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.80% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 7.38% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 12.48% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 14.43% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.77% | +0.85% |