Сравнение TGVFX с TEQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX).
TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVFX и TEQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVFX и TEQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | -9.16% | 17.61% | 32.50% | 42.73% | -28.62% | 22.55% | 33.12% | 72.37% | -4.05% | 28.05% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TEQAX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции TEQAX по среднегодовой доходности: 17.80% против 10.67% соответственно.
TGVFX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 17.80%
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVFX и TEQAX
TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TEQAX в 1.16%.
Доходность на риск
TGVFX vs. TEQAX — Ранг доходности на риск
TGVFX
TEQAX
Сравнение TGVFX c TEQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVFX | TEQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.59 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.07 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVFX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TGVFX и TEQAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVFX и TEQAX
Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности TEQAX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 21.18% | 19.24% | 6.16% | 2.66% | 2.40% | 17.21% | 10.29% | 34.44% | 11.32% | 9.98% | 3.67% | 10.49% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
Просадки
Сравнение просадок TGVFX и TEQAX
Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки TEQAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и TEQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVFX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.41% | -61.14% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -11.59% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -35.95% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -35.95% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -8.12% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -17.89% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.07% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVFX и TEQAX
Текущая волатильность для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) составляет 6.74%, в то время как у Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVFX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.11% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.08% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 17.85% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 18.34% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 18.06% | +5.44% |