PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с SEBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с SEBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и SEBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и SEBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		-4.75%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SEBLX с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции SEBLX по среднегодовой доходности: 17.80% против 10.49% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

SEBLX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.22%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Touchstone Balanced Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX
Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с TRBCXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с TEQAX

Сравнение комиссий TGVFX и SEBLX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SEBLX в 0.99%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
SEBLX
Touchstone Balanced Fund

Доходность на риск

TGVFX vs. SEBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXSEBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.59

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. SEBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEBLX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и SEBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXSEBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между TGVFX и SEBLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и SEBLX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности SEBLX в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		5.28%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и SEBLX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки SEBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и SEBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXSEBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-36.70%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-8.30%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-22.47%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-22.47%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-6.15%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-3.85%

-18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.15%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и SEBLX

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Touchstone Balanced Fund (SEBLX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXSEBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

3.96%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

6.41%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

11.49%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

11.22%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

12.17%

+11.33%