PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с SAGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 17.80% против 10.93% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с PRCGX

Сравнение комиссий TGVFX и SAGWX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

TGVFX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXSAGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.76

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.23

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.65

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAGWX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между TGVFX и SAGWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и SAGWX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности SAGWX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и SAGWX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и SAGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-51.87%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-13.16%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-37.07%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-41.75%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-7.62%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-8.91%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.36%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и SAGWX

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.09%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.14%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

20.47%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

22.89%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

22.64%

+0.86%