PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGVFX с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGVFX (Touchstone Growth Opportunities Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TGVFX returned 13.97%/yr vs 15.40%/yr for FSPGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TGVFX charges 1.25%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGVFX показывает доходность 7.52%, а FSPGX немного ниже – 7.15%.

TGVFX

1 день
-1.29%
1 месяц
5.25%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.75%
1 год
26.00%
3 года*
24.67%
5 лет*
13.97%
10 лет*
19.73%

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGVFX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		7.52%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%26.99%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between TGVFX and FSPGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between TGVFX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

TGVFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.29

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.60

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

5.36

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.89

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и FSPGX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGVFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-32.66%

-36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-16.17%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.50%

-23.32%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-32.66%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.70%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-6.37%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.81%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и FSPGX

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 3.86% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGVFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.68%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.65%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.45%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

21.50%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

21.55%

+1.99%

Сравнение комиссий TGVFX и FSPGX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и FSPGX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		17.89%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TGVFX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGVFX has higher volatility (3.86%) compared to FSPGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, TGVFX dropped -69.41% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGVFX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор