Сравнение TGVAX с TLDIX
TGVAX (Thornburg International Equity Fund) and TLDIX (Thornburg Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - TGVAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg, while TLDIX is a Ultrashort Bond fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TGVAX returned 10.47%/yr vs 2.80%/yr for TLDIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TGVAX charges 1.25%/yr vs 0.76%/yr for TLDIX.
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и TLDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у TLDIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции TLDIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 2.80% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 10.47%
TLDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам TGVAX и TLDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 12.18% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 1.42% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.90% | 1.39% |
Correlation
The correlation between TGVAX and TLDIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between TGVAX and TLDIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGVAX vs. TLDIX — Ранг доходности на риск
TGVAX
TLDIX
Сравнение TGVAX c TLDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | TLDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 5.43 | -4.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 17.12 | -14.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 83.37 | -74.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.55 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 2.61 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 2.23 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.09 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и TLDIX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки TLDIX в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и TLDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGVAX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -3.43% | -53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -0.25% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.00% | -0.25% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -1.39% | -38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -3.43% | -36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -0.16% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.05% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и TLDIX
Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGVAX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.14% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 0.62% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 1.19% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 1.31% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 1.26% | +15.47% |
Сравнение комиссий TGVAX и TLDIX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TLDIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и TLDIX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TLDIX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.16% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.44% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
TGVAX and TLDIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGVAX has higher volatility (3.92%) compared to TLDIX (0.14%). In terms of maximum drawdown, TGVAX dropped -56.44% vs TLDIX's -3.43%.
TLDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGVAX и TLDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор