PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с SWRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		5.02%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции SWRLX по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.33% соответственно.

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%

SWRLX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.78%
С начала года
5.02%
6 месяцев
14.27%
1 год
41.33%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с BTSG
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с VGTSXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с AAIEX

Сравнение комиссий TGVAX и SWRLX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
TGVAX
Thornburg International Equity Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXSWRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.62

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.17

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

3.47

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

13.14

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между TGVAX и SWRLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и SWRLX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SWRLX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.27%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и SWRLX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и SWRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-59.44%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.73%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-34.19%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-35.95%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-9.52%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-11.68%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.10%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и SWRLX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.36%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.91%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.04%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.24%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.76%

-0.09%