PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGVAX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund
4.40%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
0.10%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVAX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции FIGSX немного отстают с 9.84%.


TGVAX

1 день
1.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.50%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.00%

FIGSX

1 день
2.14%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.22%
1 год
15.28%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thornburg International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Сравнение комиссий TGVAX и FIGSX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


Доходность на риск

TGVAX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGVAXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.83

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.28

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.20

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

4.64

+5.00

TGVAX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGVAXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.83

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между TGVAX и FIGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и FIGSX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FIGSX в 8.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund
3.39%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.66%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и FIGSX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и FIGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGVAXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-34.47%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-13.89%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-34.47%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-34.47%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.69%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-6.49%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.59%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и FIGSX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGVAXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.99%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.36%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

19.34%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.62%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.55%

-0.87%