Сравнение TGVAX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 4.40% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 0.10% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVAX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции FIGSX немного отстают с 9.84%.
TGVAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.00%
FIGSX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и FIGSX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
TGVAX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
TGVAX
FIGSX
Сравнение TGVAX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.83 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.28 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.20 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 4.64 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.83 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и FIGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и FIGSX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FIGSX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.39% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.66% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и FIGSX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -34.47% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -13.89% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -34.47% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -34.47% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -8.69% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -6.49% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.59% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и FIGSX
Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 8.99% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 13.36% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 19.34% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.62% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.55% | -0.87% |