PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с TOUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TGRW returned 17.15% vs 19.01% for TOUS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 7.33%.

TGRW

1 день
-3.40%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.29%
1 год
17.15%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

TOUS

1 день
-2.60%
1 месяц
-1.02%
С начала года
7.33%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		2.28%15.62%29.94%11.91%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		7.33%34.00%3.63%3.38%

Correlation

The correlation between TGRW and TOUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.58

The correlation between TGRW and TOUS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRW и TOUS

Секторы
TGRW
TOUS

Технологии

52.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

15.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
7.3%

Здравоохранение

7.4%
10.1%

Финансовые услуги

5.6%
22.2%

Промышленность

4.6%
19.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.9%

Сырьевые материалы

0.7%
5.5%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Энергетика

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

TGRW
52.0%
TOUS
13.0%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
TOUS
4.6%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
TOUS
7.3%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
TOUS
10.1%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
TOUS
22.2%

Промышленность

TGRW
4.6%
TOUS
19.7%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
TOUS
6.9%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
TOUS
5.5%

Недвижимость

TGRW
0.6%
TOUS
1.9%

Энергетика

TGRW

-

TOUS
5.5%

Коммунальные услуги

TGRW

-

TOUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF

Доходность на риск

TGRW vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.23

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.82

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

5.68

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOUS равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.03

-0.54

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TOUS

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-14.29%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-12.23%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.81%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-2.83%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.36%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TOUS

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеют волатильность 4.99% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.05%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.30%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

15.54%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

15.25%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

15.25%

+7.80%

Сравнение комиссий TGRW и TOUS

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TOUS

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.62%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and TOUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (5.05%) compared to TGRW (4.99%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs TOUS's -14.29%.

On 1-year performance, TOUS leads with 19.01% vs 17.15% for TGRW. On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOUS has performed better with a 19.01% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TOUS has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while TOUS is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.50% for TOUS.

TOUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор