PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

TGRW и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%11.91%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий TGRW и TOUS

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TGRW vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.30

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.83

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.84

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

7.08

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TOUS равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.30

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.99

-0.60

Корреляция

Корреляция между TGRW и TOUS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TOUS

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TOUS

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-14.29%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-12.23%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-7.61%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-2.79%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.18%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) составляет 7.19%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.64%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.42%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

17.35%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

14.86%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

14.86%

+8.34%