PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRNX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRNX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRNX и TILVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.64%.

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

TILVX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.70%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Green Bond Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с PTSAXTGRNX с JCPUXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с NPCT
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий TGRNX и TILVX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TGRNX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRNXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.48

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.93

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRNXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между TGRNX и TILVX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и TILVX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TILVX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.80%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и TILVX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRNXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-60.05%

+42.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-7.94%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-19.00%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-4.30%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-8.32%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.52%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и TILVX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.13%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRNXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

4.30%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

8.34%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

15.74%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

14.81%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

17.65%

-12.81%