PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRNX с DOXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRNX с DOXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX).

TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и DOXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRNX и DOXIX

2026 (YTD)2025202420232022
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-4.19%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.06%8.39%2.33%7.75%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DOXIX с доходностью 0.06%.

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

DOXIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.00%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Green Bond Fund

Dodge & Cox Income Fund Class X

Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с PTSAXTGRNX с JCPUXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX
Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с PIMIXDOXIX с VOODOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX

Сравнение комиссий TGRNX и DOXIX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DOXIX в 0.33%.

TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X

Доходность на риск

TGRNX vs. DOXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c DOXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRNXDOXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.70

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.91

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.67

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. DOXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и DOXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRNXDOXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.17

Корреляция

Корреляция между TGRNX и DOXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и DOXIX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DOXIX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.35%4.30%4.32%3.92%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и DOXIX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что больше максимальной просадки DOXIX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и DOXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRNXDOXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-8.83%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.92%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.07%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-1.87%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.99%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и DOXIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.13%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRNXDOXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.77%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.76%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

4.56%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.92%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.92%

-1.08%