PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRGX с IAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRGX с IAAAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGRGX (Transamerica International Focus) and IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - TGRGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 9.60%/yr for IAAAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.49%/yr for IAAAX.

Доходность

Сравнение доходности TGRGX и IAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у IAAAX с доходностью 10.05%.

TGRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.11%
1 год
-0.61%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

IAAAX

1 день
0.38%
1 месяц
2.53%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.67%
1 год
26.22%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRGX и IAAAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGRGX
Transamerica International Focus		3.76%6.79%-0.73%12.65%-20.27%10.78%21.16%14.39%
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		10.05%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%10.03%

Correlation

The correlation between TGRGX and IAAAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between TGRGX and IAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Focus

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TGRGX:
TGRGX с FAERXTGRGX с FAOCXTGRGX с FIGSXTGRGX с FAOIXTGRGX с FAOSXTGRGX с IMOAXTGRGX с EPDPX
Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с QQQ

Доходность на риск

TGRGX vs. IAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRGX
Ранг доходности на риск TGRGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRGX c IAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRGXIAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.01

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.82

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.65

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

11.86

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRGX vs. IAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IAAAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRGX и IAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRGXIAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.01

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TGRGX и IAAAX

Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и IAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRGXIAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-56.57%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-9.85%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-17.90%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-29.29%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.27%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-9.53%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.20%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRGX и IAAAX

Transamerica International Focus (TGRGX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRGXIAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.33%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.13%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

13.01%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.33%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.84%

+2.46%

Сравнение комиссий TGRGX и IAAAX

TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IAAAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRGX и IAAAX

Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IAAAX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		6.56%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
TGRGX
Transamerica International Focus		0.88%0.91%20.50%8.42%1.74%5.85%0.78%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRGX and IAAAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRGX has higher volatility (4.32%) compared to IAAAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs IAAAX's -56.57%.

IAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRGX и IAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор