Сравнение TGREX с MRESX
TGREX (TCW Global Real Estate Fund) and MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, TGREX returned 1.88%/yr vs 6.63%/yr for MRESX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TGREX charges 0.90%/yr vs 1.02%/yr for MRESX.
Доходность
Сравнение доходности TGREX и MRESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у MRESX с доходностью 16.57%.
TGREX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 6.56%
MRESX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGREX и MRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 12.60% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 6.30% |
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 16.57% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
Correlation
The correlation between TGREX and MRESX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between TGREX and MRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGREX vs. MRESX — Ранг доходности на риск
TGREX
MRESX
Сравнение TGREX c MRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGREX | MRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.96 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 5.66 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGREX и MRESX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки MRESX в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и MRESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGREX | MRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -40.84% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -7.92% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -17.29% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -32.98% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.38% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -9.47% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.65% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и MRESX
Текущая волатильность для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) составляет 4.12%, в то время как у Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что TGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGREX | MRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.31% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.55% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 14.39% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 20.67% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 22.03% | -5.23% |
Сравнение комиссий TGREX и MRESX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MRESX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и MRESX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MRESX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.38% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.72% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
TGREX and MRESX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRESX has higher volatility (5.31%) compared to TGREX (4.12%). In terms of maximum drawdown, TGREX dropped -37.78% vs MRESX's -40.84%.
MRESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGREX и MRESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор